Последние привыкли верить слухам, следовать трендам, полагаться на внешнюю информацию больше, чем на собственную, и поэтому склонны к паникам и непредсказуемому поведению. Их действия приводят к возникновению избыточной волатильности на рынке, и чем выше доля таких игроков, тем более нестабильным становится рынок. С точки зрения математической статистики основными показателями волатильности являются дисперсия и/или стандартное отклонение. Данные показатели демонстрируют, насколько сильно колеблется цена или доходность актива вокруг среднего за период значения. Индекс VIX уникален тем, что он показывает, какие колебания цен на индекс S&P 500 ожидают трейдеры в течение следующих 30 дней. Так как S&P 500 включает акции 500 крупнейших американских компаний, VIX можно считать показателем настроений инвесторов по отношению к рынку США в целом.
«Действительно, было бы приятно, вложив one thousand долларов, на следующий день увидеть у себя на счете 1800. Но ведь может статься и так, что увидеть получится только 200. Комбинация активов с различной волатильностью позволяет сформировать инвестиционный портфель с необходимой доходностью и приемлемым уровнем риска», — считает Николай Кузнецов. Он используется сервис для торговли на бирже для прогнозов изменения тренда, а происходит это при уменьшении волатильности в течение длительного времени.
Что Такое Волатильность И Можно Ли На Ней Заработать
Понимание этих факторов позволяет прогнозировать потенциальные скачки волатильности и соответствующим образом строить инвестиционные стратегии. Волатильность зависит от множества факторов – как экономических, так и психологических. Некоторые из них оказывают временное воздействие, тогда как другие могут менять рынок на длительный период.
А вот акции молодых и высокотехнологичных компаний – более волатильны. Если не знаете, какой финансовый инструмент выбрать для долгосрочных инвестиций или хотите работать с рынком ценных бумаг, но не знаете как начать без рисков, то заходите на наш шоп от «Ренессанс Жизнь». Существует ряд инвестиционных продуктов, таких как ETF (exchange-traded funds), которые специально ориентированы на волатильность, например, ETF, отслеживающие индекс VIX. На волатильность ценных бумаг влияют внутренние изменения на предприятии, к которому они относятся, а также глобальные изменения в мировой экономики. Здесь она помогает определить, какой может быть стоимость актива в будущем, чтобы составить фьючерсный контракт на выгодных условиях.
Как Измеряется Волатильность Рынка?
Важно помнить, что торговля на волатильности требует внимательности и осторожности, так как резкие колебания могут как принести прибыль, так и вызвать значительные убытки. Опционы и фьючерсные контракты позволяют инвесторам заработать на изменениях цен активов. В условиях высокой волатильности эти инструменты могут быть особенно прибыльными, так как дают возможность заработать на ожидаемых изменениях цен. Другими словами, период на рынке соответствующий периоду высокой волатильности является процессом, при котором большое количество игроков как покупают, так и продают актив.
- Волатильность ценных бумаг снижается, если настроения инвесторов стабильны — они уверены в бизнесе компании или в динамике рынка.
- Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
- Зато всю осень продолжается финальный бросок перед зимними каникулами, снова повышается волатильность.
- Немалую роль играет волатильность национальной валюты по отношению к валюте экспортера.
На криптовалютных торговых площадках изменения в стоимости биткоина и других цифровых монет ICO нередко фиксируются на показателе свыше 32% в сутки. Такой размах колебаний свойственен исключительно криптовалютам. Если значение ниже 15, это значит, что инвесторы пока не боятся падения рынка. Многие эксперты говорят о том, что само снижение индекса ниже 15 может стать поводом для покупки ценных бумаг на долгий срок.
Это можно продемонстрировать с помощью Рисунка 1, где показаны колебания цен двух активов (актив А более волатилен, чем актив В). Волатильность является показателем риска инструмента (речь идет о рыночном риске, заключающемся в колебании цены актива). Чем выше волатильность, то есть колебание цены актива в любом направлении, тем рискованнее он считается.
Можно выделить ряд ключевых факторов, обусловливающих волатильность рынков и различных активов. Чтобы рассчитать волатильность за определенный период времени, вы просто берете среднедневное стандартное отклонение и умножаете его на квадратный корень из числа рассматриваемых дней. Ожидаемая волатильность — это прогноз, который показывает, как могут измениться цены в будущем из-за предстоящих событий или новостей. Этот показатель нужен, чтобы подготовиться к возможным рискам потерь капитала или, наоборот, заработку. Когда инвесторы не проявляют активный интерес к рынку и предпочитают оставаться на пассивной позиции, рынок может проявлять низкую волатильность. Важно отметить, что волатильность может меняться со временем и быть разной для различных финансовых инструментов.
В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы волатильность валютных пар еще не было единой валюты. Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения. Они хотели создать общий рынок, способный конкурировать с США. Другими словами, обе акции закончили год с одинаковым результатом — 25%.
То есть никто толком не понимает куда пойдет цена на актив в ближайшее будущее, покупая и продавая актив при любом малейшем инфоповоде. Рано или поздно это повышает волатильность, повышает панику на рынке и в конечном итоге нередко приводит к кризисам и сильным «просадкам» актива. Под волатильностью понимают отклонение цены ценной бумаги, валюты или любого другого актива от средней цены в течение какого-либо времени. Некоторые из них быстро меняют свою стоимость, а другие медленно и предсказуемо. Простыми словами, волатильность — это диапазон, в котором колеблется цена в течение дня, недели, месяца, года.
